Оксана Гайдай родилась в браке советского режиссера Леонида Гайдая и актрисы Нины Гребешковой. Других детей у них не было, поэтому всю свою любовь они отдали единственной наследнице.
С детства Оксана росла в атмосфере творчества. В 5 лет она снялась в картине «В пути», где сыграла мальчика по имени Вася, а Гайдай и Гребешкова исполнили роли его родителей. Когда Оксана выросла, отец предложил ей стать актрисой, но девушку такая перспектива не устраивала — она не хотела всю жить томиться в ожидании предложений от режиссеров.
Гайдай поступила на экономиста и связала свою карьеру с банковским делом. Она всячески избегает публичности. Однако о личной жизни Оксаны кое-что известно. Она вышла замуж за Владимира Худякова, а в начале 80-х в их семье родилась дочь Ольга. Знаменательное событие произошло в Малайзии, где работал супруг.
Сам Гайдай познакомился с внучкой почти год спустя после ее рождения. Они были очень дружны и не чаяли души друг в друге. Ольга даже снялась в одной из картин знаменитого деда «Частный детектив, или Операция „Кооперация“». Но в итоге внучка, как и мать, решила не связывать свою жизнь с актерством. Сегодня Оксане Гайдай 65 лет, и с годами она становится все больше похожа на именитого отца. 
