Анатолия Кощеева прославили две знаковых роли – Тормозной в фильме «Бумер» и прапорщик Данилюк в сериале «Солдаты». Актер снялся во всех 17 сезонах «Солдат», последний из которых закончился в 2013 году, и продолжил играть в других проектах.
В последнее десятилетие Кощеев засветился в таких картинах, как «Спаситель», «Сватьи», «Майор Гром», «Дылда», «БиМ», «ИП-Пирогова-3» и в «Художник».
Сейчас артисту 70 лет. Несколько лет назад Алексей Кощеев построил дом в Подмосковье, куда перебрался вместе с женой Надеждой. Помимо съемок в кино, Кощеев занимается огородом и балует супругу блюдами собственного приготовления. У пары есть пекинес по кличке Тина Тернер.