Александр Песков прославился благодаря ролям в боевиках и криминальных драмах — «Америкэн бой», «Прорыв», «Смерш», «Бандитский Петербург». В 90-е Песков был настолько популярен, что его называли «русским Сталлоне».
Артист снялся в более, чем 100 проектах. Правда, сам Песков жалуется, что его «лучшие роли почему-то не показывают». Актер продолжает активно сниматься – в последние годы его можно было видеть в сериалах «Молодежка» и «По законам военного времени». Артист верит, что еще многое сделает для кино.
Также Александр Песков играет на сцене и с 2004 года служит в Театре Луны.
Сегодня Пескову 57 лет. О личной жизни артиста мало что известно: у Александра Пескова было три супруги, на данный момент он женат на танцовщице Руслане Филимоновой.