Анатолий Кот и дочь Примадонны впервые встретились на съемках сериала «Родственный обмен» в начале нулевых. Актера пригласили на роль Джефри Голдберга, а Кристина Орбакайте, которая в то время уже была звездой, играла его возлюбленную Алексу Тим.
В программе «Судьба человека» актер рассказал, что съемка первой совместной сцены была назначена на тот же день, когда режиссер сериала Владимир Котт представил их друг другу, а сыграть, как выяснилось, им предстояло постельную сцену.
«Так и познакомились. Это был сумасшедший момент. Я помню, у меня рука онемела, а я боюсь Кристине сказать об этом, как-то неудобно, она лежит. Так с онемевшей рукой и долежал. Такое в кино иногда случается. Я робел — абсолютно», — рассказал актер Борису Корчевникову.
А потом коллеги познакомились ближе, и Анатолий понял, что Кристина прекрасный человек и настоящий трудоголик. Он признается, что благодарен звездам за встречу с Орбакайте, но уверяет, что романа у них не было.
Первой женой Анатолия Кота стала Юлия Высоцкая, однако, как рассказал актер, этот брак был фиктивным. Они оба учились в Белорусской академии искусств, и Юлия хотела после ее окончания остаться в республике. Тогда СССР как раз перестал существовать, и актрисе необходимо было получить белорусское гражданство. Анатолий решил помочь ей по дружбе, но подчеркивает, что никаких любовных отношений между ними не было, а дружат они с Юлией до сих пор.
Вторая жена Кота, Елена, родила ему дочь Алису, однако брак распался, потому что актер влюбился в актрису Янину Колесниченко. По словам Анатолия, ему «снесло голову» на съемках сериала «Маргоша», в котором они вместе играли. Пришлось выбирать между семьей и возлюбленной, и Анатолий выбрал Янину, с которой они вместе по сей день.