Ленту Исаака Фридберга многие критики считают одним из первых российских фильмов ужасов и видят в ней аллегорию на переход от советских реалий к капитализму.
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова появились вместе во множестве фильмов и сериалов, но «Прогулка по эшафоту» имела для актеров особенное значение: на съемках именно этой картины завязался их роман. В 1994 году пара поженилась.
В одном из интервью Ольга Дроздова утверждала, что Дмитрий Певцов сказал Исааку Фридбергу о ее готовности сниматься обнаженной несмотря на то, что в сценарии эти сцены прописаны не были. Дроздова была настроена резко против сцен с обнаженкой и, сильно расстроившись от напора партнера по площадке и режиссера, улетела во Францию. Певцову и Фридбергу пришлось три недели ждать возвращения Ольги, чтобы возобновить съемки.
Двое влюбленных забрели на ночлег в скромную хижину, затерявшуюся в глухом лесном уголке. Домишко стоял на берегу чудесного озера, живописный вид которого омрачался только топором, воткнутым в плаху на деревянном помосте. Утром они проснулись и увидели павлина, а хижина превратилась в сказочные роскошные чертоги.
