Ким Бодния появился на свет 12 апреля 1965 года в датском городе Копенгагене. Предки Кима были евреями, поляками и русскими.
С детства будущий актер интересовался сценическим мастерством, будучи подростком, ходил в драматический кружок. По рекомендации матери Бодния попробовал поступить в местную театральную школу и со второго раза был туда принят.
Впервые Ким появился на экране в эпизоде картины En afgrund af frihed, снятой в Дании. Впоследствии Бодния пять лет играл в театре, а затем вернулся в киноиндустрию, снявшись в ленте "Ночное дежурство", где исполнил роль друга центрального персонажа. В 1996 году Бодния и сам сыграл основного героя в драматическом фильме "Дилер". Эта работа заслужила множество положительных отзывов со стороны зрительской аудитории, а за Кимом надолго закрепилось амплуа злодея в криминальных картинах и боевиках. В 2020 году стало известно, что Ким появится во втором сезоне мини-сериала "Ведьмак", выпускаемого стриминговым сервисом Netflix.
Боднию связывали романтические отношения с Лоттой Андерсен, которая подарила ему наследника Луи, однако так и не стала законной супругой актера. В 2013 году Ким женился на своей коллеге по актерской деятельности Рикке Луизе Андерссон, вместе с которой он воспитывает дочь Номи и сыновей Чарльза и Майлза.
