Анна Данькова появилась на свет 10 ноября 1974 года в поселке Татищево, Саратовская область. С ранних лет начала проявлять интерес к актерской игре, так что мама записала ее в театральный кружок. Также девочка занималась музыкой и вокалом. Образование получила на театральном факультете Саратовской консерватории, а затем переехала в Москву, где получила место в «Театре Луны», а позже присоединилась к труппе «Содружества актеров Таганки». В кино дебютировала в 2002 году, сыграв в сериале Кирилла Серебренникова «Дневник убийцы». В дальнейшем фильмография Даньковой продолжила расширяться. Всеобщую известность актрисе принесла роль патологоанатома Валентины Антоновой в популярном сериале «След» (2007), который насчитывает уже 15 сезонов. Также на счету Зайцевой такие сериалы, как «Дикий» (2009), «Катина любовь» (2012), «13» (2014). Нередко снимается в рекламе. Является исполнительницей песни «Ты лети, лети, кибитка» из сериала «Кармелита. Цыганская страсть» (2009).
